ステップマニアで遊ぶには、ステップマニア本体と譜面データ(DWI)が必要です。続いて、ステップマニア本体のインストールの手順を説明します。

・ダウンロードすると、↑のファイルが表示されますので、ダブルクリックします。
インストール時もほとんど英語ですが、ご安心を。
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・↑のような画面が出てきた場合は「実行」をクリックします。

「I Agree」をクリックします。

「Super Collapse! 3をインストールしないでください」にチェックを入れて、「Next」をクリックします。

「install」をクリックします。インストール先はローカルディスクのCドライブが一般的ですが、違う場合はインストール先を指定してください。

インストールが行われ、緑のバーが右まで達してウインドウが閉じればインストールの完了です。
※補足

Stepmania3.9a以前のバージョンでは、完了すれば↑の画面が出ますので、「Finish」をクリックすればインストールの完了です。
中央にある項目にチェックを入れてからフィニッシュすると、ステップマニアが起動します。起動は後ですのでチェックを入れる必要はありません。